日前，國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《OMEGA-The International Journal of Management Science》公布2020年度最佳論文獎(jiǎng)（Best Paper Award），溫州大學(xué)數(shù)理學(xué)院副教授林瑞躍發(fā)表的論文《Directional distance based diversification super-efficiency DEA models for mutual funds》獲得最佳論文獎(jiǎng)！林瑞躍是獲獎(jiǎng)?wù)撐牡牡谝蛔髡?，溫州大學(xué)數(shù)理學(xué)院是通訊作者單位。

林瑞躍這篇論文主要聚焦證券投資基金的績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題，基于定向距離函數(shù)和分散化數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）模型，提出了區(qū)分金融市場(chǎng)上有效基金績(jī)效的分散化超效率模型。該模型是可行的，可以處理風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、交易成本和收益回報(bào)中的負(fù)值，所生成的反映基金績(jī)效的超效率值是有界的。在收益分布離散的假設(shè)下，通過(guò)選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)和收益測(cè)度，可以將該模型轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性規(guī)劃問(wèn)題。美國(guó)市場(chǎng)的實(shí)證結(jié)果表明，本文提出的分散化超效率模型能夠很好地區(qū)分有效基金，而有效基金的線(xiàn)性組合可能是低效的。此外，回溯檢驗(yàn)結(jié)果表明，所提出的有效超效率模型對(duì)于實(shí)際的投資組合選擇具有良好的實(shí)踐價(jià)值。

據(jù)了解，《OMEGA-The International Journal of Management Science》是國(guó)際高水平期刊，2018年影響因子5.341，排名2/84，每年都會(huì)由其評(píng)獎(jiǎng)學(xué)術(shù)委員會(huì)評(píng)出最佳論文獎(jiǎng)。

獲獎(jiǎng)證書(shū)

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